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私はJuliaと遊んでいました。確率分布の尖度を計算する関数がJuliaとMATLABの間で異なって実装されていることを発見しました。ジュリアはJuliaの尖度関数
、実行します。MATLABで
using Distributions
dist = Beta(3, 5)
x = rand(dist, 10000)
kurtosis(x) #gives a value approximately around -0.42
は行います
x = betarnd(3, 5, [1, 10000]);
kurtosis(x) %gives something approximately around 2.60
ここで何が起こっていますか? 2つの言語の間で尖度が異なるのはなぜですか?
正規分布の尖度は3です。したがって、3はしばしば計算された尖度から減算されますが、しばしば*余剰尖度*と呼ばれます。私の推測では、ジュリアは余分な尖度を計算しています。 –
@DanGetzあなたは正しいです、[Juliaのドキュメント](http://distributionsjl.readthedocs.io/en/latest/univariate.html#kurtosis) – excaza
MATLABの[kurtosis]に関するドキュメント(http://mathworks.com/ help/stats/kurtosis.html)は正確に何が計算されるかを示しています。 – Adriaan