F#で尖度関数を作成するために私のformula for skewnessを適合させています。残念ながら、それは再び間違った結果を返します。f# - 尖度の再帰式
はここ
let kurtosis_aux (m, m2, m3, m4, k) x =
m + (x - m)/k,
m2 + ((x - m)*(x - m)*(k - 1.0))/k,
m3 + ((x - m)*(x - m)*(x - m)*(k - 1.0)*(k - 2.0))/(k * k) - (3.0 * (x - m) * m2)/k,
m4 + ((x - m)*(x - m)*(x - m)*(x - m)*(k - 1.0)*(k * k - (3.0 * k) + 3.0))/(k * k * k) + 6.0 * (x - m)*(x - m)* m2/(k * k) - (4.0*(x - m)* m3)/k ,
k + 1.0;;
let kurtosis xs =
let _, m2, m3, m4, n = Seq.fold kurtosis_aux (0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0) xs
((n - 1.0) * m4/(m2 * m2)) - 3.0;;
最後に、私は小さなベクトルにテストし、約2.94631
kurtosis [|9.0; 2.0; 6.0; 3.0; 29.0|];;
を取得する必要があります私のコードですが、代わりにFSIは-0.05369308728を返します。
エラーは、kurtosis_aux関数の一部m4または尖度関数自体に含まれている必要があります。他の変数はすべてスキューネス関数で使用され、正しく動作します。
もう一度、私はすべての助けに大変感謝しています。
KnuthのIncrementalアルゴリズムを使用してモーメントを計算しています。私が目指している式がここにあります。http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_for_calculating_variance –