R DEoptim - ポートフォリオ最適化で資産ウェイト制約を適用する

Question

私はDEoptimを使用して資産配分の最適化フレームワークを作成しています。テール・リスクを最小限に抑えるカスタム目的関数を使用して、戻りしきい値を設定します。

アセットへの割り当てを制限する制約を設定するにはどうすればよいですか。 Nメンバーの最適化のために、特定のn（Nのサブセット）メンバーの重みを制約として制限したいと考えています。

どうすればよいですか？ "DEoptimによる大規模なポートフォリオの最適化"に関するVignetteは役に立ちますが、この質問には答えません。どんな指針/例も高く評価されます。

Answer 1

制約を目的関数に統合しようとしましたか？例えば

あなたは

Tail Risk Measure + scaling factor*(max(0,Subset n weight - threshold weight)) 

を最小化するならば、あなたは、このサブセットの過剰量を持つソリューションを不利にされるだろう。もちろん、それがリスク指標自体より重要にならないようにスケーリング係数を調整する必要があります。