固定ラグ平滑化状態空間モデル

Question

。これらは、先にいくつかの 期間についての情報与えられた時間内に一点で 状態変数の推定ではなく、全体のサンプルです。

通常状態変数Sの平滑化推定値は、S Tは/ Tが計算される状態空間モデルで、式にそれを置きます。これは、カルマンフィルタを用いて全試料Tを所定の時間tにおける状態の推定値であり、濾過推定値S tは、/ tは同様に計算することができます。

Iを計算したいS T/T Nが固定 期間の数、およびt + N <はT.

ある+ Nは、この固定ラグの実装カルマンに滑らかを認識誰でもありソフトウェアをフィルタリングしますか？

Answer 1

固定ラグ平滑化推定を計算するRのパッケージは認識していません。しかし、 あなたがそのような推定値の多くを計算しなければならない場合、私はt + Nで時系列を切り捨てて、平滑化された通常の値を計算することがあなたが望むことをすると思います。