人工相関行列を作成する

Question

プログラムのテストをしたいが、本当に大きな行列を作成したい 人工相関行列を生成するツールはありますか？

Answer 1

ピックnランダムn数値の-1から1までの次元ベクトル。いずれの2つのベクトルの内積も、その相関関係です。その事実を利用してランダムにする。n x n相関行列。

これは実際に相関行列ですか？各次元を独立した標準正規分布にする。各ベクトルの係数は、次に、ランダム変数を記述する。これらの確率変数は、指定された相関関係を持ちます。ですから、これは実際に相関行列になります。

Answer 2

Matrix Marketで利用可能なアルゴスの比較に使用するためのサンプルマトリックスデータのリポジトリがありますが、名前にかかわらず無料です。