制約最適化の問題を解決するためにメタヒューリスティックを使用するために、私は、ラムダは、0と1の間の値をとるR. Min
lambda * [sum{i=1 to N}sum{j = 1 to N}w_i*w_i*Sigma_ij] - (1-lambda) * [sum{i=1 to N}(w_i*mu_i)]
subject to
sum{i=1 to N}{w_i} =
私の今のprevious questions on portfolio optimisationのうちの1つに従うと、一連の制約の下で自分のポートフォリオの分散を最小限にする重みを解くことを試みました。これはほとんどの場合動作するようですが、場合によってはウェイトが返されません。私はこれらの症例のいくつかを分離し、それらを解決するために努力しました。まったく同じデータを使用して、私はExcelのソ