finance

-2熱

1答えて

私は、クライアントのすべての投資を追跡し、その履歴データを整理する私の会社のためのアプリケーションを作成する任務を受けています。基本的には、私は顧客、刻印記号、日付の範囲などでレコードを検索できる必要があります。問題はほとんどのクライアントがさまざまなカストディアンを経て投資していることです。情報はさまざまなソースから来ています。私はいくつかのAPI（Yodlee、Plaid、Buxter）を見

0熱

1答えて

カサンドラ追加のみの時系列モデリング/クエリ

私はカソンドラで金融株価のストレージをモデリングしています。ここでは、遡及的な変更に対応する必要があります。追加専用データベースが思い浮かぶのです。 CREATE TABLE historical_data ( ticker text, eoddate timestamp, price double, created timestamp, PRIMARY KEY(ticker, eoddate)

0熱

2答えて

Javaコンパイラが変数「interest」または「pmt」を開始していないことを伝えています

ユーザが残高の値を入力できる償却計算機をプログラムしようとしています。毎月の支払い額。この情報で、私はドル、元本、および新しい残高で金利を出力したいと思います。ここに私のコードです： import java.util.Scanner; public class Amortization{ public static void main(String []args){ Sca

0熱

1答えて

Acumatica - カスタム支払いプランに基づいて延滞料金を計算する

請求書の延滞料金を計算するために使用されるビジネスロジックコードを変更する方法を理解しようとしています。私は、30日ごとに顧客が元の残高の10％を支払わなければならないことを示す支払い計画を持っているクレジット・ターム・ページのグリッドを持っています。だから誰かが100ドル相当のものを買ったら30日後に10ドル、60ドル後に10ドルを払うなどした。理想的には、それはこのように動作します： read

0熱

1答えて

quantmodでgetSymbols（）を取得する際のエラー（ '404 not found'）

私はquantmodを使用して財務データの分析を実行しています。私はGoogle Financeからデータを取得しようとしていますが、 download.fileのとHTTPのステータスでエラー「404が見つかりません」 install.packages('quantmod') setSymbolLookup(QQQ='yahoo',SPY='google') getSymbols("NSE

1熱

1答えて

GARCH（1,1）を最大化しようとするとOptim（）が長すぎます

自分でGARCH（1,1）モデルを作成しようとしています。しかし、これまで使用してきたソルバは、最適化されたパラメータを返さないか、最適化するのに時間がかかりすぎた（おそらくは収束しないのだろうか？）。これまで私はoptim（）（Nelder-Mead & BFGS）、nlm（）を成功させました。私は "rugarch"パッケージでも実際に使用されている "solnp"オプティマイザを使って自分の

0熱

1答えて

毎月の手数料で正しい実効金利を計算する

私は、計算機オンラインと比較したときに正しい結果を与える、Pythonで書かれた簡単な働く年金ローン計算機を持っています。つまり、月額（関心部分、前払金額など）と実効金利（EIR）があります。それは私が支払い、私のEIR変化に月額料金を追加するとき、2 numpyの関数、しかし loanAmount = 100000 monthlyIntRate = 2.5/12 effectiveIntR

-1熱

1答えて

ウェブクエリによる収入勘定/貸借対照表/キャッシュフローの引き落としを促進する

""というリンクでWebクエリを使用して財務諸表をExcelにインポートすることができました。インポートプロセスをマクロに記録し、それを実行させるためにvbaコードを少し修正しました。今、私はA1のセルにある株価情報に基づいて輸入財務諸表を更新したいと考えています。しかし、私は下付き文字が範囲外のエラーであり、私は理由を理解できないようです。可能であれば、以下のコードを見て、洞察を与えてください。

0熱

1答えて

fPortfolioの参加制約下でのポートフォリオの最適化

私の今のprevious questions on portfolio optimisationのうちの1つに従うと、一連の制約の下で自分のポートフォリオの分散を最小限にする重みを解くことを試みました。これはほとんどの場合動作するようですが、場合によってはウェイトが返されません。私はこれらの症例のいくつかを分離し、それらを解決するために努力しました。まったく同じデータを使用して、私はExcelのソ

-1熱

1答えて

財務オプション。 fOptions vs RQuantLib

いくつかのプロジェクトでは、財務的オプションを検討しています。私はRQuantLibを使用することを好むが、QuantLib、Boostなどをインストールするために他人（例えばMacユーザー）を説得するのが難しい場合もあるので、fOptionsパッケージも見ている。しかし、私は結果を複製する問題があります。主にアメリカとヨーロッパのオプション、デルタ、ガンマ、ベガ、シータ、ローの価格を計算しよう