Rの累積合計、移動平均、およびSQLの「グループ」相当額R

Question

Rの移動平均またはローリング合計を作成する最も効率的な方法は何ですか。あなたはどのようにしてローリング機能を「グループ化」するのですか？

Answer 1

動物園は素晴らしいですが、時にはシンプルな方法があります。データがうまく動作し、均等に間隔を置いている場合、embed（）関数は事実上、複数の遅れた時系列のタイムシリーズを作成することができます。ベクトル自動回帰のためにVARSパッケージを調べると、パッケージ作成者がこのルートを選択することがわかります。

は、例えば、X、の3周期移動平均を計算する。ここで、x =（1 - > 20）^ 2：

> x <- (1:20)^2 
> embed (x, 3) 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,] 9 4 1 
[2,] 16 9 4 
[3,] 25 16 9 
[4,] 36 25 16 
[5,] 49 36 25 
[6,] 64 49 36 
[7,] 81 64 49 
[8,] 100 81 64 
[9,] 121 100 81 
[10,] 144 121 100 
[11,] 169 144 121 
[12,] 196 169 144 
[13,] 225 196 169 
[14,] 256 225 196 
[15,] 289 256 225 
[16,] 324 289 256 
[17,] 361 324 289 
[18,] 400 361 324 
> apply (embed (x, 3), 1, mean) 
[1] 4.666667 9.666667 16.666667 25.666667 36.666667 49.666667 
[7] 64.666667 81.666667 100.666667 121.666667 144.666667 169.666667 
[13] 196.666667 225.666667 256.666667 289.666667 324.666667 361.666667 

Answer 2

rリストにAchim Zeileisからの丁寧な回答がありました。ここで彼は言った：

library(zoo) 
## create data 

x <- rnorm(365) 
## transform to regular zoo series with "Date" index 

x <- zooreg(x, start = as.Date("2004-01-01")) plot(x) 

## add rolling/running/moving average with window size 7 

lines(rollmean(x, 7), col = 2, lwd = 2) 

## if you don't want the rolling mean but rather a weekly ## time series of means you can do 
nextfri <- function(x) 7 * ceiling(as.numeric(x - 1)/7) + as.Date(1) xw <- aggregate(x, nextfri, mean) 

## nextfri is a function which computes for a certain "Date" ## the next friday. xw is then the weekly series. 

lines(xw, col = 4) 

アヒムが言うようになった：

注意は、違いが ローリングの意味で、集約されたシリーズ が異なるアライメントによるものであること。この は、 引数のrollmean()または nextfri()のアラインメントを コールで変更することで変更できます。

このすべてがアヒムから、ではない私から来た： http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/help/05/06/6785.html