まず、アプリケーションがクラウドで動作しているときは、アプリケーションとデータベースの役割を理解する必要があります。アプリケーションはCompute partで実行され、データベースに接続されます。これはクラウド内または社内で稼働することができます。 Webアプリケーションに接続する特定のデータベースを使用する "強制的な"状況はありません.Windows Azureでアプリケーションを実行している場合は、SQL AzureをSQL Azureに簡単に移行できます。 Windows Azureでアプリケーションを実行するには理想的な状況です。
AzureでSQLコンパクトエディションを使用することについては、AzureがステートレスマシンであるためWindows Azureで実行できないという問題があります。したがって、唯一のオプションでは、それをオンプレミスで実行してからWindows Azureアプリケーションから接続する必要があります。このモデルでは、ローカルに実行されているSQLコンパクトサーバーに固有の接続文字列を使用する必要があり、そのような接続のためにネットワーク設定が開いています。
全体的には、少しコストをかけてSQL Azureを使用するほうがはるかに優れていると思います。
最後に、あなたのクレジットカード情報を掲示することなく、90日のWindows Azureの限定容量トライアルを取得することができます。 https://www.windowsazure.com/en-us/pricing/free-trial/