Pythonの状態空間モデル

Question

私は、Pythonを使って次の時変回帰モデルに適合しようとしています。

Y _トン = B _トン X _トン + N _トン

B _トン = B_{トン -1 Xが知られている外因性の独立変数である V トンここ}

Bは、時間変化する勾配および切片です。

どうすればいいですか？私はStatsmodelsを調べてみました。具体的には、Chad Fultonが書いたパッケージですが、理解できませんでした。

Answer 1

状態空間モデルは、さまざまなフィールドで大きく異なる場合があります。

numpy配列を使用して実装することが最も効果的だと分かりました。結局は、ベクトルと行列に取り組むことになります。このアプローチは柔軟性を最大限に高め、scipyルーチンと組み合わせることで強力になります。