3つの独立変数を用いてRで時系列を予測する

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私は、時系列の収益を持ち、3年間収益を予測する必要があります。私の従属変数は収益であり、独立変数はGDP、企業富、SおよびP500インデックスです。3つの独立変数を用いてRで時系列を予測する

どうすればよいですか？

単純な線形回帰モデルは機能しますか？

2016-06-20 Rasgup

ようこそ！良いRの質問を書くには、一般的には、データ/コードの問題の再現可能な例を提供し、あなたが何をやったのか、どこにぶつかったのかを示します。次に、コード内のバグを修正するのを手伝っています。あなたがコマンドを知っていて統計的アドバイスをもっと求めていると仮定して、あなたが求めているのはCrossValidatedのためのより良い質問かもしれません。 –

timeseriesがxで、独立変数が行列matにある場合は、auto.arima()関数を使用して、共変量でarimaモデルを自動的にフィットさせることができます。

library(forecast) 
mod <- auto.arima(x, xreg = mat) 
# Forecast 12 periods 
forecast(mod, h = 12)

出典

2016-06-24 14:41:37 dashaub

3つの独立変数を用いてRで時系列を予測する

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