のパネルデータR

Question

私はzooと協力して、時系列データの遅延と差分を利用しています。私は会社と日付で構成されるパネルデータセットで作業していません。個々の企業を個別に遅らせて結果をマージするのは非常に面倒です。 Rのパネルデータで動作する良いパッケージはありますか？私は現在plmを認識しています。その他？ plmには、の順番（つまり-1対+1）がちょうどzooとtsと正反対であるという奇妙な問題があります。誰でも好きなパッケージ？

Answer 1

ddply機能は、plyrパッケージに、 は通常、（それが大規模なデータセットに遅くなることがあります） 無痛この種の操作を行います。

# Sample data 
library(quantmod) 
d <- NULL 
for(s in c("^GSPC","^N225")) { 
    tmp <- getSymbols(s,auto.assign=FALSE) 
    tmp <- Ad(tmp) 
    names(tmp) <- "price" 
    tmp <- data.frame(date=index(tmp), id=s, price=coredata(tmp)) 
    d[[s]] <- tmp 
} 
d <- do.call(rbind, d) 
rownames(d) <- NULL 

# Sample computations: lag the prices and compute the logarithmic returns 
library(plyr) 
d <- ddply(
    d, "id", 
    mutate, 
    previous_price = lag(xts(price,date)), 
    log_return = log(price/previous_price) 
)