Esperを使用して指数移動平均を計算する

Question

Esper（EPL）ステートメントを使用して5 EMA5およびEMA20のウィンドウで指数移動平均を計算する方法をお探しください。

私はpriceEvent（タイムスタンプ、シンボルと価格）のストリームが来て、私は5のスライディングウィンドウにSimple moving avrage SMAを書きました。しかし、Esperにはまったく新しく、スライディングウィンドウ上で指数移動平均（EMA）を計算する方法を探していました。誰かが放物線SAR機能

Answer 1

[OK]をみんなを書面で私を助けることができる場合も

http://www.iexplain.org/ema-how-to-calculate/

それは大きな助けになります、私は以下、指数移動平均見つけるの溶液を取得するより多くの学習や研究を行ないましたかつて私が行っています更新する放物線SARを計算する上での作業ema5

//create a named window EMA5 Window 
create window EMA5Window.win:length(1) as select price as ema5 from Quote 

//insert the mean of first 5 events 
insert into EMA5Window select Avg(price) as ema5 from Quote.win:firstlength(5) 

//after 5 events calculate todays ema = (today's price)/3 + (yesterday's ema)*2/3, refer to http://www.iexplain.org/ema-how-to-calculate/ for ema formula 

insert into EMA5Window select ((price)*(1/3)+(2/3)*(select ema5 from EMA5Window)) as ema5 from Quote output after 5 events 

// now select the ema5 as below 
select ema5 as ema5 from EMA5Window output after 5 events 

を計算するのに役立ちますEPL文があります。 おかげ