Postgres - 単一の大きなテーブルでのデータ操作

Question

私は約百万行との以下のpostgresテーブルを持っています。

id |基礎| option_symbol | option_type | expiration_date |ストライク|ミッド|

私は数秒の下で、次を実行する必要があります。

1. 『2017年12月1日』
2. がoption_typeですべての行を取得option_type =」foo」とEXPIRATION_DATE>ですべての行を取得します。 = "bar"とexpiration_date> "2017-12-01"
3. クエリ＃1の各行について、同じ基礎とexpiration_dateを持つクエリ＃2の結果行をループオーバーし、ストライク＃1とストライク＃2。
4. 計算された「スプレッド」のこの結果リストをソートし、各シンボルに対して最良の結果を得ます。

は、どのように私は以下の例では、 "クエリの" 計算（spread_profit、spread_distance、spread_max_loss、spread_profit_ratio）を行うのですか？

例：

SELECT a.underlying, 
     a.expiration_date, 
     (a.strike - b.strike) as spread_profit, 
     (a.mid - b.mid) as spread_distance, 
     (spread_distance - spread_profit) as spread_max_loss, 
     (spread_profit/spread_max_loss) as spread_profit_ratio 
FROM option_data a 
    JOIN option_data b ON a.underlying = b.underlying AND a.expiration_date = b.expiration_date 
WHERE a.option_type = 'foo' 
    AND b.option_type = 'bar' 
    AND a.expiration_date <= '2017-12-01' 
    AND b.expiration_date <= '2017-12-01' 
GROUP BY a.underlying, a.expiration_date 
ORDER BY spread_profit_ratio DESC 

Answer 1

私はあなたが何をしようとして、100％確実ではないんだけど、答えはおそらく次のようになります。

select a.underlying 
, a.expiration_date 
, max(a.strike - b.strike) as spread 
from mytable a 
join mytable b on a.underlying = b.underlying 
      and a.expiration_date = b.expiration_date 
where a.option_type = 'foo' 
and b.option_type = 'bar' 
group by a.underlying, a.expiration_date