リバランシングを使用したバックテスト - オートメーション

Question

現在、ポートフォリオのバックテスト用にPSQLデータベースを設定しようとしており、将来の変更に対してより自動化されたソリューションがあれば疑問に思っていました。

私は株式A、B、Cを持つポートフォリオを持っています。私は毎月ポートフォリオのウェイトを変更します。 2015年1月に私の体重がA-25％、B-25％、C-40％であるとしましょう。私が1000ドルのポートフォリオに必要な株式の数を計算するために、私はちょうどA * 1000の株価をAの株価、BとCの株も同様に計算します。毎日、私はA、B、Cの価格をチェックし、総ポートフォリオの価値を得るための株式の数で割ったものです。

2月に、ポートフォリオの価値をA-25％、B-35％、C-40％に変更すると、ポートフォリオの価値を1月の最終日に取ってリバランスする必要があります。 2月のウエイトによって、株式の株価で割ります。

問題は、私が月中旬にリバランスを追加した場合に起こることをテストしたいということです。ポートフォリオの総価値を保存するだけではなく、リバランスを追加すると変更する可能性があるからです。

私は現在、データベースに入力された月ごとのポートフォリオの割合を持っています。余分なリバランスを調整しながら、ポートフォリオの日々の価値を計算する最も簡単な方法は何でしょうか？

最後の再バランスからの共有数に等しい月の各日の行を挿入する方が良いですか？例えば、2015年1月 - 2015年2月の各株式数 - それぞれの株式の数。 2015年1月2日 - 2015年1月3日と同じ - 2015年1月1日〜2015年2月 - それぞれの新株式数。 最初の例で実行した場合、SQLで条件を設定して、最後の再バランスを使用するようにしますが、次の再バランスで停止しますか？リバランスを取るための日付のリストを取得し、開始時に1つ、終了日に1つずつ2つずつループする必要がありますか？

すべてのヘルプは大幅に

Answer 1

をいただければ幸いですが、このような などQuantconnect /リーンまたはQuantopian /ジップラインでも、高度なバックテストツールを使用してツールをそこにbacktradingされている、上でそれをやって信頼性の高いテストを信頼して取得することは本当に難しいですモデリング市場の影響/スリップ/コミッションのないDBはおそらく時間を無駄にしています。

私の経験を再調整することは、アルゴリズムに大きな影響を与える可能性があります。特に滑りと手数料をモデル化する場合。