データをxtsオブジェクトに変換する

Question

私はかなり新しいRです。私の質問はむしろ基本的なものです。 Rblpapiパッケージを使用して、直接Bloombergから変数xにデータをダウンロードします。このデータは、私の環境データに「2変数の20回の観測」としてリストされます。これは次のように、左と毎月の価格データに（時間順）日付で構成されています

----------------------------- 
     Date  PX_LAST 
----------------------------- 
    2014-06-30 55.3; 
    2014-07-31 52.1; 
    etc... 

私は今quantmodでこのデータを使用したいと思いますが、私がXTSのデータを必要とするようです。どのようにしてこの種のデータをxts形式に簡単に変換できますか？私は常にエラーを取得：

Error in try.xts(x, error = "chartSeries requires an xtsible object"): chartSeries requires an xtsible object

Answer 1

bdh()はdata.frameを返します。

R> ibm <- bdh("IBM US Equity", "PX_LAST", start.date=Sys.Date()-5) 
R> ibm 
     date PX_LAST 
1 2016-12-01 159.82 
2 2016-12-02 160.02 
3 2016-12-05 159.84 
4 2016-12-06 160.35 
R> class(ibm) 
[1] "data.frame" 
R> 

このからXTSを作成することは非常に簡単です：

R> ibmxts <- xts(ibm[, -1, drop=FALSE], order.by=ibm[,1]) 
R> ibmxts 
      PX_LAST 
2016-12-01 159.82 
2016-12-02 160.02 
2016-12-05 159.84 
2016-12-06 160.35 
R> 

編集：getTicks()getBars()はどちらも戻り値の型を指定してxts（または別の型）を与えることができます。私はちょうどを提出して、私たちにこれをここに追加することを思い出させてください...