混合係数と数値の列を持つデータフレームをxtsに変換すると、すべてのデータが文字列に変換されます。これは要因には問題ありませんが、数値には非常に迷惑です。回避策はありますか?例えばR:データフレーム(混合係数と数値)をXTSに変換するR
は:
> x
marketTimestamp price id
1 2010-12-17 11:38:31.100 83.89 b-0
2 2010-12-17 11:38:31.100 83.88 b-1
3 2010-12-17 11:38:31.100 83.87 b-2
4 2010-12-17 11:38:31.300 83.91 o-0
5 2010-12-17 11:38:31.300 83.92 o-1
6 2010-12-17 11:38:31.300 83.93 o-2
> as.xts(x[,-1],as.POSIXct(x[,1]))
price id
2010-12-17 11:38:31 "83.89" "b-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.88" "b-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.87" "b-2"
2010-12-17 11:38:31 "83.91" "o-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.92" "o-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.93" "o-2"
は、理想的には私は、第二は、文字列に変換されながら、最初の列は、数値のままにしておきたいです。ソリューションは完全に自動化する必要があります。私は多数のカラムを持つデータセットを扱っているため、どのフィールドが因子か数値かを常に予測することはできません。
-
編集:
私は次の関数を定義することでこの問題を回避しようとしました:
to.xts <- function(data) {
timestamp <- as.POSIXct(data[,1])
coredata <- data[,-1]
headers <- names(coredata)
data.type <- c()
for (header in headers) {
data.type[headers==header] <- class(coredata[[header]])
}
data.factor <- xts(coredata[,data.type=="factor"],timestamp)
data.numeric <- xts(coredata[,data.type=="numeric"],timestamp)
data.xts <- cbind(data.factor,data.numeric)
}
をが、2つのXTSオブジェクトをマージする際に、文字列データがありますNACに変換されました:
> x
id side
2010-12-17 11:38:31 "b-0" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-1" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-2" "BID"
> y
price
2010-12-17 11:38:31 83.89
2010-12-17 11:38:31 83.88
2010-12-17 11:38:31 83.87
> merge(x,y)
id side price
2010-12-17 11:38:31 NA NA 83.89
2010-12-17 11:38:31 NA NA 83.88
2010-12-17 11:38:31 NA NA 83.87
Warning message:
In merge.xts(x, y) : NAs introduced by coercion
これはXTSパッケージで既知の問題ですか、または私は何か間違っているのですか?
ああ、ありがとう。私は回避策を見つける必要があります。 –
もう少し具体的にする:zoo/xtsは行列とインデックス属性であり、行列に型を混在させることはできません。 –
はい、このOPのエラーは、一度インデックスタイプではなく、基礎となるペイロードです。したがって、このエラーが発生したマトリックスに関するコメントです。 –