Matlabで行列が単精度から精度に変換される方法

Question

MATLABを使用して、条件付き共分散を計算し、平均値がSchur complementになるガウス混合モデルを使用しています。 Wikiでは、行列Cが特異である場合、Cの一般化逆行列を使用してシュール補体を計算することができることが示唆されています。

MATLABでは、pinvがこの目的のためです。私の行列は非常に大きく（1000列以上）、サイズが> 1000*1000の共分散行列になるので、pinvを計算するのにsvdの代わりにeigを使うほうがはるかに高速です。しかしながら、これは、設定された閾値の下で小さな固有値に対応する固有ベクトルを切り捨てるので、顕著な精度を失う可能性がある。

もう1つの方法は、BC^(-1)をB/Cと計算する関数を使用することです。これは、行列の逆行列が最小二乗問題とみなされるためです。私の問題では、これはより高い精度を得ることができ、B*pinv(C)を使用するよりもずっと速く実行できます。また、rmdivideは、ある特異行列を扱うことができるため、この方法が好ましい。しかし、場合によってはMatrix is singular to working precisionという警告が発生し、rmdivideを使用するとNaNsになります。だから、この警告がいつ発生するのかを特定する方法があるので、代わりにpinvを使用できますか？

更新

@ Dohyunの答えに追加

、私が今やっていることは行列が特異である場合NaN結果で得ることができるという事実に基づか、得られた結果を確認することです。

warning('off','MATLAB:singularMatrix') 
x = b/C; % in my codes, vector is obtained, I think matrix can also be checked in this way 
if isnan(sum(x)) 
    x = b*pinv(C); 
end 

Answer 1

あなたの行列Cは「通常」正則であるとmrdvideがpinvよりもはるかに高速である、あなたはmrdivideを試し、その後pinvに切り替えることを警告キャッチすることができます。

しかし、MATLABではtryを使用して警告をキャッチできません。幸いにも、警告をキャッチするにはundocumented solutionがあります。

基本的な考え方は、あなたが持っているし、その後tryとcatchを使用します（あなたのケースでは、MATLAB:singularMatrix）特定の警告IDのためerrorにwarningを回しています。

myWarn = warning('error','MATLAB:singularMatrix'); % turn singular matrix warning to error 
try 
    u = mrdivide(B,C); 
catch 
    u = B*pinv(C); 
end 
warning(myWarn); % return to warning