株式や希望するポートフォリオのウェイトを購入する際の相違を最小限に抑える

Question

すばやくうまくいけば簡単な質問です。私は株式にいくつかのお金を投資しようとしていると思いますが、私は5つを合計したいと思っています。これら5つのうち、私はそれらのすべてに均等に投資したいと思います。

もちろん、それぞれの株価には異なるコストがありますので、私は各株に私が正確に20％を与える株式の組み合わせを購入することはできません。

このような非線形問題を解くためには、すばやい方法があります。つまり、株価を入力してから希望の重量を入力し、最小の合計差？

助けを歓迎します！

Answer 1

MIP（Mixed Integer Programming）ソルバーを使用することができます。絶対値を線形化することができる

min sum(i, abs(target(i) - price(i)*purchase(i))) 
subject to 
    sum(i, price(i)*purchase(i)) <= budget 
purchase(i): integer variable 

：問題は、として処方することができる

min sum(i, (target(i) - price(i)*purchase(i))^2) 
subject to 
    sum(i, price(i)*purchase(i)) <= budget 
purchase(i): integer variable 

これはMIQPソルバーが必要になります。

min sum(i,z(i)) 
-z(i) <= target(i) - price(i)*purchase(i) <= z(i) 

はまた、あなたが二次の目的を使用することができます。