特定の相関構造を持つ3つの変数(通常は平均= 1とsd = 1で作成)をシミュレートしたいと思います。3つの変数のすべての相関行列を作成します。
I相関を通過したい各変数は、0.1
の増分で0.1〜0.9の値については、SO三つの変数の可能な相関関係は、私がしたい最後に
X1 X2 X3
0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.2
0.1 0.1 0.3
..
0.9 0.9 0.9
あろうこれら3つの相関値を用いて分散共分散行列を構築する。
これを行う簡単な方法はありますか?
私が正しく理解していれば、それぞれ異なる相関構造を持つ一連の(可能な)729個のデータセットを生成したいでしょうか? –
はい、まさに私が探しているものです – user6193945
OK、あなたの「相関行列」のいくつかは実際には相関行列ではないことに注意してください:負の固有値を持つことになります。例えば、0.8〜0.7の組み合わせは、相関行列ではない何かを与える。 (私はいくつかの計算を実行し、これは729の可能な組み合わせのうち78に関係していると思う) –