「RQuantLib」パッケージを使用したバニラ金利スワップの評価

Question

「RQuantLib」パッケージを使用してバニラ金利スワップをモデリングしています。私はCran Paper "RQuantLib"に示されている例に従っています。金利スワップの固定脚については、この例の与えられたRコードは以下の通りです。

bond <- list(faceAmount=100, 
     issueDate=as.Date("2004-11-30"), 
     maturityDate=as.Date("2008-11-30"), 
     redemption=100, 
     effectiveDate=as.Date("2004-11-30")) 
dateparams <- list(settlementDays=1, 
        calendar="us", dayCounter = 'Thirty360', period=2, 
        businessDayConvention = 4, terminationDateConvention=4, 
        dateGeneration=1, endOfMonth=1) 

coupon.rate <- c(0.02875) 

params <- list(tradeDate=as.Date('2002-2-15'), 
       settleDate=as.Date('2002-2-19'), 
       dt=.25, 
       interpWhat="discount", 
       interpHow="loglinear") 
setEvaluationDate(as.Date("2004-11-22")) 

discountCurve.flat <- DiscountCurve(params, list(flat=0.05)) 
FixedRateBond(bond, coupon.rate, discountCurve.flat, dateparams) 


#Same bond with a discount curve constructed from market quotes 
tsQuotes <- list(d1w =0.0382, 
       d1m =0.0372, 
       fut1=96.2875, 
       fut2=96.7875, 
       fut3=96.9875, 
       fut4=96.6875, 
       fut5=96.4875, 
       fut6=96.3875, 
       fut7=96.2875, 
       fut8=96.0875, 
       s3y =0.0398, 
       s5y =0.0443, 
       s10y =0.05165, 
       s15y =0.055175) 

discountCurve <- DiscountCurve(params, tsQuotes) 
FixedRateBond(bond, coupon.rate, discountCurve, dateparams) 


#example with default dateparams 
FixedRateBond(bond, coupon.rate, discountCurve) 

##exampe with defaul bond parameter and dateparams 
bond <- list(issueDate=as.Date("2004-11-30"), 
      maturityDate=as.Date("2008-11-30")) 
dateparams <- list(calendar="us", 
        dayCounter = "ActualActual", 
        period="Annual") 
FixedRateBond(bond, coupon.rate, discountCurve, dateparams) 

ただし、このRコードでは、以下の記録はエラーを示しています。

setEvaluationDate(as.Date("2004-11-22")) 

discountCurve.flat <- DiscountCurve(params, list(flat=0.05)) 

であり、エラーは以下の通りです。

> setEvaluationDate(as.Date("2004-11-22")) 
Error: could not find function "setEvaluationDate" 
> discountCurve.flat <- DiscountCurve(params, list(flat=0.05)) 
Error: could not find function "DiscountCurve" 

私はRコードがコンパイルに失敗したのになぜ失敗したのかを調べようとしました。誰も助けてくれますか？あなたはロードパッケージなかった

Answer 1

は多分：

R> library(RQuantLib) R> setEvaluationDate(Sys.Date()) [1] TRUE R>