Rのパネルデータの固定効果回帰のcorr（u_i、Xb）を取得する方法

Question

Rのplmパッケージを使用してパネルデータの固定効果回帰モデルを開発しようとしています。効果と退行者。 Stata出力に含まれるcorr（u_i、Xb）のようなもの。 Rで入手するには？ 私は（PLMパッケージに内蔵データセットを使用して）、次の試してみました： -

data("Grunfeld", package = "plm") 
library(plm) 

# build the model 
gi <- plm(inv ~ value + capital, data = Grunfeld, model = "within") 

# extract the fixed effects fixef(gi) 
summary(fixef(gi)) 

fixefs <- fixef(gi)[index(gi, which = "id")] ## get the fixed effects 
newdata <- as.data.frame(cbind(fixefs, Grunfeld$value, Grunfeld$capital)) 
colnames(newdata) <- c("fixed_effects", "value", "capital") 

cor(newdata) 

EDITを：私が最初に検証され、クロスにこの質問をして、私はプログラミングについてのみです。このreply-」質問を得ました統計パッケージ内で操作を行うことは、このサイトの話題ではなく、閉鎖されている可能性があります。私の質問はパッケージの操作ともっと関係しているので、これは正しい場所だと思います！

Answer 1

方法PLMの以下の考慮の機能について：

# Run the model  
gi <- plm(inv ~ value + capital, data = Grunfeld, model = "within") 

# Get the residuals (res) and fixed effects (fix) 
    res = residuals(gi) 
    fix = fixef(gi) 

    # Aggregate residuals and fixed effects 
    newdata = cbind(res, fix) 

    # Correlation 

    cor(newdata) 
      res  fix 
res 1.00000000 0.05171279 
fix 0.05171279 1.00000000