R環境内の複数の株式の情報比率を計算する

Question

環境内の4つの証券の日次リターンのリストを作成することができます。しかし、私は（Ra-Rb）のローリング情報比をどのように計算するか分かりません：SPY-EFA、SPY-GLD、SPY-TLO、EFA-SPY、EFA-GLD、... TLO-GLD、n = 20終値を使用して出力は、各IRが列にあり、日付インデックス（nはsample.size）を持つXTSマトリックスまたはデータフレームである必要があります。

どこから始めたらいいですか？

from_date= "2014-12-31" 
to_date= Sys.Date() 
pr.env<- new.env() 
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO") 
total_tickers<- length(tickers) 

getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo') 
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s)) 

Answer 1

あなたがhttps://www.rdocumentation.org/packages/PerformanceAnalytics/versions/1.1.0/topics/InformationRatioにわかるように、あなたは情報の比率を計算するPerformanceAnalyticsパッケージを使用することができます。

library(PerformanceAnalytics) 
data(managers) 
InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE]) 

をそして、それは次のような結果が得られます：ここで彼らが使用した例です

[1] 0.3604125 

私はそれがあなたの例であなたを助け願っています。バックグラウンドのために、PerformanceAnalyticsパッケージは、多くの投資管理の計算に非常に役立ちます。