Matlabの信頼領域Reflectiveアルゴリズムの警告

Question

私は、MATLABのは非常に新しいですし、quadprogのを使用して、ポートフォリオ最適化問題（分散を最小化）を解決しよう：

minW = quadprog(t_covar, v0, [], [], e, ub, lb, [], []); 

t_covarは、共分散行列であり、V0はゼロでありますベクトルは、アイデンティティベクトルであり、ub = 1であり、lbはゼロベクトルである。

正常に動作するようですが、私はこの警告を得る：

警告：信頼領域Reflectiveアルゴリズムは、アクティブ・セットのアルゴリズムを使用して、この種の問題を解決しません。内点凸アルゴリズムを試すこともできます。アルゴリズムオプションを内部点凸に設定して再実行します。

何か間違っていますか？私はこの警告について心配すべきですか？

希望私はあなたが9つの入力引数を指定するため、quadprogの

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0) 

のこのフォームを使用しているように見える明確なおかげ

Answer 1

ました。ただし、お電話にはいくつかの問題があります。

• lbとubの順番を逆にする必要があります。
• 不等式の制約はありません。A = []、b = []（これは問題ありません）。しかしそれに続いて、あなたは本質的にAeq = e、beq = ubを持つ無効な等価制約があります。

あなたの呼び出しは

minW = quadprog(t_covar, v0, [], [], e, ?, lb, ub); 

に類似していなければなりません "？"あなたの等価制約の右辺を表します。