Quantlib固定パラメータを持つモデルを使用して結合曲線を再構築する

Question

私はQuantLibを使って新しいです。 NSモデルのいくつかのパラメータを使ってボンド曲線を作成したいと思います。私が見つけたのは逆でした。いくつかの債券をつけてパラメータを取得しました。

たとえば、パラメータ[0.03; -0.02; 0; 0]を使用して結合曲線を作成したいとします。 0.17; 0.08]。

"setPricingEngine"または "DiscountingBondEngine"を私が幸運ではなかったものを使用しようとしました。

コメントは非常に役に立ちます。

ありがとうございました

Answer 1

この時点でこのような可能性はありません。

• はパラメータを受け取り、solution_配列を埋めるためにそれらを使用していますNelsonSiegelFittingクラスにコンストラクタを追加します：ようにそれを有効にするには、何かを行うことができます
• あらかじめ作成されたフィッティングメソッドとボンドを使用しないコンストラクタをFittedBondDiscountCurveクラスに追加します。
• calculateの方法をFittedBondDiscountCurveに変更し、結合が与えられていない場合は最適化をスキップします。

このようにして、希望するパラメータでNSフィッティングを作成し、それをカーブに渡してから、割引エンジンでカーブを使用することができます。

あなたがそれを管理する場合は、ライブラリに変更を加えることを検討してください。