Rを使用した数値最適化尤度関数では、最小値が達成されますが、ヘッセ行列は正定ではありません。

Question

最近、負の対数尤度を最小にする統計モデルを構築しました。推定には9つのパラメータがあります（実際にはさらに2つを追加したいと思います）。 Rにおけるいくつかの最適化方法が用いられており、optim,GenSA, DEoptim,Solnpを含む。それから、私は最低限の満足を得ました。 t値を計算するために次の手順で

、それ自体を計算する必要がある：

sqrt(diag(solve(hessian))) 

しかし、エラーが原因ヘッセ行列に起こるは負の数は主に存在することを半正定値でありません対角要素。私はoptimHess or numericHessianを別のヘッセ行列を計算しようとしましたが（ヘッセ行列は異なりますが）、すべて同じになりました。仕事は中断する。

この質問は複数のパラメトリック統計に共通すると思います。私はこのような状況でどうすればいいのかを助けてくれるようお願いします。

Answer 1

この問題については、paper by Gary Kingがあります。それは助けるかもしれません。本質的に、たとえ理論的にはヘッセ行列が数​​値的な問題のために最小限の明確な正値であるべきであるとしても、そうではないかもしれない。この論文では、このような行列を処理する方法について説明します。