statsmodels

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でパネル回帰私はパンダのデータフレーム上のパネル回帰を実行しようとしている：Markdown file with data representation ：現在、私は52行（日付）* 99カラム（99stocks）を含む二つのデータフレームそれぞれを持っています実行している場合：形状（52,99）と（52,99）に整列していない： est=sm.OLS(Stockslist,averages)

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タイムシリーズ - フィッティングARMAモデル

私はIPythonノートにフィットし、ARMAモデルにしようとしています。次のコードの場合： --------------------------------------------------------------------------- ValueError Traceback (most recent call last) <ipython-input-43-8c1d7

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predict statsmodel引数エラー

配列のoutofsample値を予測しようとしています。 Pythonコード： import pandas as pd import numpy as np from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA dates = pd.date_range('2012-07-09','2012-07-30') series = [43.

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私はこの方法で私のデータからカテゴリ変数を作成したいパンダやstatsmodels

でのpythonでの条件により、カテゴリ変数を作成します。 cat.var condition 1 x > 10 2 x == 10 3 x < 10 私が知っている、私はpatsyからC() methodを使用してみてください、それは動作しません。 STATAで私は以下のコードを使用する必要がありますが、検索した後、私はpyhtonでこれを行うには任意のきれいな方法を見つけ

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サインフィットの合計

私は2つのカーブフィットを試していますが、下にサンプルデータがあります。最初は、統計モデルOLS関数を使ってできる正弦と余弦の合計に基づくフィットです。 ny = len(y_arr) nparams = 5 xa1 = np.cos(2*np.pi*1*x_arr) xb1 = np.sin(2*np.pi*1*x_arr) xa2 = np.cos(2*np.pi*2*x_arr)

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パンダ> Statsmodel：variance_inflation_factorを実装する構文エラー

私はStatsmodelを2日以内に「使用」しており、インポートコマンドなどに慣れていません。variance_inflation_factorをhereから実行したいのですが、問題があります。私のコードは次の通りです： from numpy import * import numpy as np import pandas as pd from pandas import DataFram

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ValueErrorを取得中：endogとexogのインデックスが揃っていません

FORループを使用して複数のモデルを作成する際に上記のエラーが発生します。同様のデータセットを持つ最初の2つのモデルは正常に構築されます。 3番目のモデルを構築しているうちに、このエラーが発生しています。 y = y_mort.convert_objects(convert_numeric=True) #Building Logistic model_LSVC print("Shape of

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Python/Statsmodels - ベクトル自己回帰endog

statsmodelsライブラリを使用してVARを実行しようとしていますが、明らかにendog形式が間違っています。いくつかのことを試してみましたが、解決方法を見つけることはできません。私は、次のコードを実行しています：私は取得していますエラーは次のようである def VAR_run(pred_frame,targetframe): #preparing the dates

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statsmodel：panel回帰

私は現在、Panel regressionsを実行するのにfrom pandas.stats.plm import PanelOLSを使用しています。私はstatsmodelに切り替える必要がありますので、私はheteroskedastic堅牢な結果を出すことができます。私は、統計モデルのパネル回帰を呼び出す際に表記法を見つけることができませんでした。一般的に、私はstatsmodelのマニュアル

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pythonグループワイズのwinsorizationと線形回帰

私はPythonの世界に新しいです。私は金融データセットを扱わなければならない。私は、データフレームは、このようになります持っていると言う： TradingDate StockCode Size ILLIQ 0 20050131 000001 13.980320 77.7522 1 20050131 000002 14.071253 19.1471 2 20050131 000004 1