quadprog

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私のモデルを監査しているので、このアルゴリズムに関する質問がありますが、この矛盾は関係しています。私は、制約条件を持つ平均分散最適化を行います。合計は1にする必要があり、重みは指定した範囲内になければなりません。次のように私の入力は、次のとおりです。 Dmat = Sigma dvec = rep(0, ncol(Sigma)) Amat = rbind(rep(1, ncol(Sigma)

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solve.QPのエラー

本質的に私は株式の超過リターン（R）と予想超過リターン（ER）を含む2つの行列を持っています。 R<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) ER<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) これらを組み合わせてRの最初の行を削除し、ERの最初の行を追加して新しい行列R1を作成します。次に、R2の最初の2つの行を削除し、Rを最初の2行のERでrbi

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特定の結果を得るためのquadprogによるポートフォリオの最適化では、制約が矛盾し、解決されません。

quadprogを使用してポートフォリオの最適化に関する記事を読みました。今私は制約の下でquadprogを使って03株のポートフォリオを最適化しようとしています。重み無し短い各在庫量が総重量 covariancceマトリックス用の50％を超えてはならないポートフォリオのリターン= 2％を販売1 に合計はなりません私の3株は Dmat = matrix(c(0.0119, 0.0071, -0

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Aeq * X <= Beqでのみ負の制約を定義する方法

私はquadproglinkを使用して、最適な重みのポートフォリオを見つけます。 FirstDegree = zeros(NumAssets,1); SecondDegree = Covariance; Aeq = ones(1,NumAssets); beq = 1; A = -eye(NumAssets); b = zeros(Num

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二次プログラムの処方：Matlabの

この目的関数を考える：最小化：いくつかの等式と不等式 f = (Ax + By)' * G * (Ax + By) 対象。ここで、xおよびyはそれぞれ、pおよびq要素の実数値ベクトル（決定変数）です。サイズm * pのA,m * qのB、Gはサイズm * mの対称マトリックスである。私の質問は、v' * G * vという形でfを書いて、quadprogで簡単に使用できるようにすることです

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RエラーQP：正定値行列ではありませんか？ quadprogのパッケージを使用して、Rで次のような問題を解決しようと

イム：私は libary(quadprog) solve.QP(2*mat,-vec, diag(4), integer(4)) を使用しましたが、私は次のエラーを取得しておく mat <- matrix(c(1162296,0,0,0,0,1,0,0,951.7089,0,1,0,-951.7089,0,0,1),4) vec <- c(6341934541.1,175800.1,-35

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quadprogソルバの以前のソリューションを後続のソリューション値の制約に含めることは可能ですか？

私はquadprogソルバーに関する質問があります。私は96個の最適化問題と最適化問題を設定しました。ここで、やや洗練された最適化をしたいと思います。最適化されるべき値は、その直前のものに依存する。質問：制約ベクトルbvec（b_0の値を保持するベクトル）の直前の解を参照する方法はありますか？さらに、条件ベクトルを制約ベクトルbvecで制約として使用することは可能ですか？私の質問がはっき

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関数を最小化する最適ベクトルを見つける

行列を乗算するときに残余平方和を最小にするベクトルを見つけようとしています。私はscipyの最適化パッケージ（最小化機能を持っています）を知っています。しかし、私のコードには特別な制約があります。 wの全エントリの合計（以下の関数を参照）は1に等しくなければならず、wのエントリは0より小さくなることはできません。私のためにこれを行うパッケージはありますか？そうでない場合はどうすればいいですか？

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ADMM quadprog R

ADMMの最適化を実装するには、quadprogを使用します。私は最小限にしたい式が `min x^T*S*x + 1(x) + lambda^T*(x-z) + rho/2*||x-z||²` quadprogのが私の機能を研究開発をした後、私はこの `min x^T*C*x + lambda^T*(x-z) - rho*x*z + rho/2*z² + 1 - lambda^T*z`

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quadprogで '.QP_qpgen2'が見つからないのはなぜですか？

私は最近quadprogパッケージからsolve.QPを呼び出すスクリプトを削除しました（私は現在バージョン1.5-5を持っています）。これで、 "object '.QP_qpgen2' not found"というエラーが生成されます。なぜか分からない。このオブジェクトは私によっては作成されませんが、quadprogのsolve.QP関数によって作成されます。 GithubのQuadprog.R