panel-data

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パネルデータを使用したARIMAモデリング

固定効果の回帰を行っており、これに対処するために自己相関に問題があります。私は予測、lmtest、plmパッケージを使用してARIMAモデリングを行っています。私のデータは一般的なパネルデータlooks like thisですが、私はいくつかのARIMAモデリングを試みていますが、plmパッケージを使用して自己回帰項と移動平均を固定効果回帰に組み込むのは苦労しています。ここに私の試みです。 wor

r statistics panel-data economics 2012-04-28

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パネルデータ回帰でNAを扱うには？

NAを含むデータと、plmで生成されたモデルに基づいて、近似値を予測しようとしています。ここではいくつかのサンプルコードです： require(plm) test.data <- data.frame(id=c(1,1,2,2,3), time=c(1,2,1,2,1), y=c(1,3,5,10,8), x=c(1, NA, 3,4,5)) model <- plm(y ~ x,

r na predict plm panel-data 2013-01-20

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