cvxpy

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私は式f(x) = x**2 + 1を持っています。f(2)の値を見つける必要があります。最も簡単な方法は、関数を作成し、パラメータを受け入れて値を返すことです。しかし、問題はf(x)が動的に作成されるため、値を取得するためにあらかじめ関数を記述することはできません。私はcvxpyを最適化値として使用しています。等式は以下のようになります。 x = cvx.Variable() Si =

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ベクター上のノルムを使用すると、CVXPYのエラーにつながる

私は今、いくつかのコードで苦労しています。私は2D軌道のための凸最適化を実行しようとしています、そして、私は速度の差を最小にしようとしています。問題は、現在の速度の計算である（タイムステップで私の解ベクトルxを使用することにより、T-1とt + 1）が、私は凸ノルム法 import cvxpy as cvx #costFunction, sum integral def costFuncti

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cvxpyで次の目的関数をどのように定義できますか？

cvxpyでは、変数はw=Variable(10,4)と定義されています。私の目的関数は各列の内積の合計です。 Matlabでそれはだろう (w(:,1)'*w(:,1) + w(:,2)'*w(:,2) + w(:,3)'*w(:,3) + w(:,4)'*w(:,4)) 誰でもcvxpyでそれを行うのを手伝ってくださいできますか？

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Python/cvxpyパッケージのインストールエラー - エラーコード1のsetup.py egg_info

私のMacにpipとPyCharmを通してcvxpyをインストールしようとしていますが、次のエラーが表示されます： "コマンド" python setup.py egg_info "/ private/tmp/pip-build-azdpOA/CVXcanon /のエラーコード1で失敗しました。誰がそれが何で、これを修正する方法を知っているだろうか？私のpythonである2.7 私のピップがある

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CVXPYの2つの列の内積に不等式制約を作成するにはどうすればよいですか？

my制約が、行列変数の第1列と第3列の積が1より大きいとします。私はCVXPYでどのように実装できますか？例：MATLABで w = Variable(4,3) 、私の制約は次のようになります。 w(:,1)'*w(:,3)>1 どのように私はCVXPYでそれを実装することができますか？または、CVXPYでドットプロダクトを実行できますか？ numpy.dotはCVXPYではサポートされて

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CVXPYを使ってエントロピー最大化を無限/不可能

私はCVXPYを使って数値的にエントロピー最大化問題を解こうとしています。問題がDCPの検査に合格しても、無限の結果が得られ、infeasibleやunbounded_inaccurateのような問題のステータスが表示されます（パラメータの値によって異なります）。私は、RでAlabamaのような非線形制約付きオプティマイザを使用して同じ問題を解決することができます。以下は問題を再現する小さな例です

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CVXPYで変数のリストの2ノルムを取る方法は？

私は変数リストの2ノルムを使いたいと思っています。どのようにしてCVXPY互換の "リスト"変数にシーケンスを変換できますか？これを処理する方法はありますか？前もって感謝します。たとえば、 test_a=cvxpy.Variable(1) test_b=cvxpy.Variable(1) mylist= [test_a,test_b] mynorm=cvxpy.no

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Python 2.7用のCVXOPTをWindows 10にインストールするにはどうすればよいですか？

最終的に私はCVXPYをPython 2.7にインストールしようとしています。 CVXPYには、CVXOPTなどのいくつかの要件があります。 GohlkeのWebサイトからインストールして、Python Extensions用のWindowsバイナリをホストする2つの方法を試しました。http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/と自分でソースからビルドします

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pythonでcvxpyを使ってこの方程式を最小にするには？

私は、これは私のコードであるCVXPYに新しいですし、いくつかの最適化をしたいと思っ、：私は（Mによってn）を持っている wx is 1 by n matrix (the variable matrix, unknown, to be solved) A is n by m (known),i1 is m by 1 (known),i2 is m by 1 (known) a is n b

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CVXPYを使用してスロープを最大化

CVXPYを使用して株式ポートフォリオのシャープレシオを最大化しようとしています。変数wはポートフォリオ重みベクトル、Sigmaはnxn相関行列、mu-は各ポートフォリオストックの平均収益率、rf-リスクフリー率（スカラー値）です。最初は、次のように問題を構築しようとしました。TypeErrorを発生させたMaximize（（ret-rf）/（sqrt（risk）））：スカラー定数でしか割り切