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日付インデックスと100列の株価を持つpandasデータフレームがあります。列内の値が変更され、パンダを使用して前方入力が行われると要素が2ずつシフトします
価格の変更があった場合、2の遅れがあり、その後、順方向の充填が行われた後に、それぞれの在庫が欲しいです。 2列（私のデータのサブセット）の
例えばデータ：
Stock A Stock B
1/1/2000 100 50
1/2/2000 100 50
1/3/2000 100 50
1/4/2000 350 50
1/5/2000 350 50
1/6/2000 350 50
1/7/2000 350 25
1/8/2000 350 25
1/9/2000 500 25
1/10/2000 500 25
1/11/2000 500 25
1/12/2000 500 150
1/1/2001 250 150
1/2/2001 250 150
1/3/2001 250 150
1/4/2001 250 150
1/5/2001 250 150
1/6/2001 250 150
1/7/2001 250 150
1/8/2001 75 150
1/9/2001 75 150
1/10/2001 75 25
1/11/2001 75 25
1/12/2001 75 25
1/1/2002 75 25
は、今私が望む出力はこれです：株式Aの
Stock A Stock B
1/1/2000
1/2/2000
1/3/2000
1/4/2000
1/5/2000 100
1/6/2000 100
1/7/2000 100
1/8/2000 100 50
1/9/2000 100 50
1/10/2000 350 50
1/11/2000 350 50
1/12/2000 350 50
1/1/2001 350 25
1/2/2001 500 25
1/3/2001 500 25
1/4/2001 500 25
1/5/2001 500 25
1/6/2001 500 25
1/7/2001 500 25
1/8/2001 500 25
1/9/2001 250 25
1/10/2001 250 25
1/11/2001 250 150
1/12/2001 250 150
1/1/2002 250 150
例：
株式A （100〜350）、前回値（100）が2日先（1/5/200）に割り当てられました。その後、350から500に変更されたとき、350は2日先（1/10/2000）などに割り当てられ、その後、前方充填が行われます。
ご協力いただければ幸いです。