私は量子ドットデータのダウンロードに間違っています。

Question

私は現在、財務ビデオに従っており、私は次のうち8時02分です。videoです。私は、ビデオの作者が行ったように、データをダウンロードするのが間違っていると思います。

追加ファイルをダウンロードせずに、Rstudioウィンドウから実行できるコードを貼り付けました。

まず、quantmodパッケージを使用してデータをインポートします。

library(quantmod) 
getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "monthly", from="2007-10-01", to="2012-11-01") 
colnames(F) <- c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume", "Adj") 

ここで私は小さな問題に実行しています、ビデオは2012年10月1日に9.89のオープン価格、および9.88の調整]を閉じる価格を持っています。自分のデータを見ると、私はquantmodパッケージからダウンロードしました。2012-10-01は12.380、Adj Closeは8.915304です。私は、データをダウンロードする際に値に違いがあるかもしれないが、なぜ私がquantmodパッケージを通して持っている値が劇的に異なっているのかを完全に理解しています。

さらに

私は値をチェックするためにYahoo financeウェブサイトに行きました。ここには2012年10月1日のYahoo linkがあります。ヤフーには2012年9月30日に開始価格が9.89、Adjクローズ価格が8.92でビデオに近い値があります。

なぜquantmodによるインポートが間違っているのですか？長い日ですが、私が忘れてしまったものを想定しています。

Answer 1

ダウンロードされた量子ドットデータは、配当のために調整されます。そして、最近、毎日の価格を見て、そして2017年10月における配当のための補正のために：時を遡って配当金の会計処理

aa <- getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "daily", from="2007-10-01", auto.assign = FALSE) 

aa["2017-10/"] 

はヤフーにして、ダウンロードしたXTSオブジェクトでの価格の変動の原因となります。例えばOHLの価格は、配当前の10月の配当の規模である15セントで調整されている。配当支払後、OHL価格がyahooとxtsオブジェクトでどのように同じであるかを確認します。

https://finance.yahoo.com/quote/F/history?period1=1352178000&period2=1509944400&interval=1d&filter=history&frequency=1d

あなたは、配当金の調整なしでヤフーデータを返すようにしたい場合は、getSymbolsにTRUEにadjustパラメータセットを追加（機能getSymbols.yahoo/getSymbols.yahoojへのパススルーパラメータである）を呼び出す：

a2 <- getSymbols("F", src="yahoo", periodicity = "daily", from="2007-10-01", auto.assign = FALSE, adjust = TRUE) 
head(a2["2012-10"]) 
      F.Open F.High F.Low F.Close F.Volume F.Adjusted 
2012-10-01 9.89 10.08 9.88 7.932703 33445600 7.932703 
2012-10-02 10.01 10.05 9.71 7.820863 63630000 7.820863 
2012-10-03 9.82 10.02 9.76 7.940693 51023800 7.940693 
2012-10-04 10.06 10.15 9.96 8.076502 46855500 8.076502 
2012-10-05 10.17 10.28 10.13 8.116439 40693900 8.116439 
2012-10-08 10.06 10.12 9.99 8.028567 25473900 8.028567 

ヤフーのウェブサイトに記載されているように、株式分割はウェブサイトのデータに反映されているようです。