私はカウントデータを持っており、データには自己相関と過分散の問題があるため、動的負の二項回帰を使用して時系列解析を行う必要があります。 私は使用できるRパッケージをオンラインで検索しましたが、見つけられませんでした。時系列の動的負の二項回帰
私は助けていただきありがとうございます。
私のデータの例:
>St1
[1] 17 9 28 7 23 16 17 12 11 16 19 29 5 40 13 27 13 11 10 14 13 23 21 24 9 42 14 22 17 9
>Years
[1] 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
[23] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
>library(AER)
>library(stats)
>rd <- glm(St1 ~ Years, family = poisson)
>dispersiontest(rd)
Overdispersion test
data: rd
z = 2.6479, p-value = 0.00405
alternative hypothesis: true dispersion is greater than 1
sample estimates:
dispersion
4.305539
#Autocorrelation
>Box.test (St1, lag=ceiling(log(length(St1))), type = "Ljung")
Box-Ljung test
data: St1
X-squared = 13.612, df = 4, p-value = 0.008641
おそらく、「動的二項回帰」を示すメソドロジ指向のWebページへのリンクを用意する必要があります。作品 "ダイナミック"は、本当に_ _ _ _ _少ない_> _ –
ありがとう、多くの意味を取ることができます。私の理解は、動的な負の二項回帰は、自己相関と過分散を説明することができるということです。こちらをご覧くださいhttp://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1471082X14535530 – Ali