Rでは、不規則なものをNAのない正規の時系列に変換するにはどうすればよいですか？

Question

私は正規のものに変換したいと思っている不規則な時系列を持っていますが、他の質問に答えた通常の「データが欠けている」動作ではなく、定期的に観測する必要がありますどれくらい前にそれがあったかに関係なく、最新の観測となる。私はこれを行う関数を書いたが、2つのループでそれは信じられないほど遅い。一例として、代わりに

> x <- zoo(c(1, 3, 6), c(1981, 1984, 1985)) 
> as.ts(x) 
Time Series: 
Start = 1981 
End = 1985 
Frequency = 1 
[1] 1 NA NA 3 6 

を持つの

私はこのような結果たいと思います：

> as.ts(x) 
Time Series: 
Start = 1981 
End = 1985 
Frequency = 1 
[1] 1 1 1 3 6  

Answer 1

あなたは動物園のパッケージからna.locfを使用することができます。

y <- as.ts(x) 
y <- na.locf(y) 
y 
# Time Series: 
# Start = 1981 
# End = 1985 
# Frequency = 1 
# [1] 1 1 1 3 6