Python Dataframeローリングウィンドウの違い

Question

タイムスタンプでインデックス化された非常に大きなシリーズがあります。私は一定の期間（last_value - first_value）を計算したい。例えば

：2秒の時間ウィンドウを与えることで

timstamp    value 
2016-11-08 00:00:00 1 
2016-11-08 00:00:02 3 
2016-11-08 00:00:03 -2 
2016-11-08 00:00:07 6 

、それは返す必要があります：

2 [3 - 1] 
-5 [-2 - 3] 
0 [-2 - -2] 
0 [6 - 6] 

これは、時間枠が与えられている特定の価格のための利益シリーズ（前方リターン）を計算するために使用されますさまざまな時点で[Timestapsは連続しない]。また、データフレームが非常に大きいので、私は短い時間で実行したい（ルーピングは多くの時間を消費する）。

編集：利益のシリーズは、後方に向かって前進するように変更されました。

time      
2011-01-01 00:00:02.000 1 
2011-01-01 00:00:04.000 2 
2011-01-01 00:00:05.000 3 
2011-01-01 00:00:05.500 4 
2011-01-01 00:00:06.000 5 
2011-01-01 00:00:06.500 6 
2011-01-01 00:00:07.000 7 

利益シリーズ：

追加のテストケース（2秒ウィンドウのため）

2011-01-01 00:00:02.000 1 [2-1] 
2011-01-01 00:00:04.000 3 [5-2] 
2011-01-01 00:00:05.000 4 [7-3] 
2011-01-01 00:00:05.500 3 [7-4] 
2011-01-01 00:00:06.000 2 [7-5] 
2011-01-01 00:00:06.500 1 [7-6] 
2011-01-01 00:00:07.000 0 [7-7] 

Answer 1

この

s.rolling('2001ms').apply(lambda x: x[-1] - x[0]).shift(-1).fillna(0) 

timstamp 
2016-11-08 00:00:00 2.0 
2016-11-08 00:00:02 -5.0 
2016-11-08 00:00:03 0.0 
2016-11-08 00:00:07 0.0 
Name: value, dtype: float64