私はNASDAQの分データを扱っていますが、インデックスは"2015-07-13 12:05:00 EST"
です。私はSys.setenv(TZ = 'EST')
でシステム時間を調整しました。'tz'値が無効です。タイムゾーンの問題
私は簡単なバイ/ホールド/売却戦略をプログラムしたいので、私は基礎としてフラットポジションのベクトルを作成します。
pos_flat <- xts(rep(0, nrow(NASDAQ)), index(NASDAQ))
その後、私は私の場合には1
pos_flat["T13:41/T14:00"] <- 1
に等しい意味し、これはエラーを返す、特定の時間ウィンドウ内で、位置が平坦にバインドされていることを、制約を適用したいです:
"Error in as.POSIXlt.POSIXct(.POSIXct(.index(x)), tz = indexTZ(x)) :invalid 'tz' value".
このエラーは他の計算でも発生しますが、これは簡単で問題があるため、この例を使用しました。追加情報として
:
> Sys.timezone
function (location = TRUE)
{
tz <- Sys.getenv("TZ", names = FALSE)
if (nzchar(tz))
return(tz)
if (location)
return(.Internal(tzone_name()))
z <- as.POSIXlt(Sys.time())
zz <- attr(z, "tzone")
if (length(zz) == 3L)
zz[2L + z$isdst]
else zz[1L]
}
<bytecode: 0x03648ff4>
<environment: namespace:base>
私は...任意のアイデアをTZ値に問題があることを理解していませんか?
'EST'のように曖昧です。オーストラリアにはESTがあります - 北アメリカと同じく東部標準時間。より良い国/都市を使用する。 'ライブラリ(lubridate) ymd_hms( '2000-01-01 12:11:10'、tz = 'australia/melbourne')' –