私は、QuantLib 1.6.2を使用して、CDS カーブからハザードレートをブートストラップしています。ノンリニアインターポレータでのブートストラップハザードレート
:私のコードは、私のような(上記の代わりに、BackwardFlat
)異なる非線形補間方法を試してみました
boost::shared_ptr<PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat> >
hazardRateStructure(new PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat>
(todaysDate, instruments, Actual365Fixed()));
、すなわち QuantLib分布が付属して例えば「CDS.cpp
」に類似しています
CubicNaturalSpline
KrugerCubic
Parabolic
FritschButlandCubic
MonotonicParabolic
ですが、エラー「no appropriate default constructor available
」が表示されています。これらのインターポレータの1つを PiecewiseDefaultCurve
クラスに渡す正しい方法は何ですか?
クラス:
はクリス
ありがとうございましたLuigi、 – Chris