Rのdlmパッケージ：このエラーの原因： `tsp <-`（` * tmp * `、value = c（1,200,1））

Question

私は、カルマンフィルタを実行するためにRのdlmパッケージを使用しています。シミュレートされたデータに従う。

## Multivariate time-series of dimension 200 and length 3 
obsTimeSeries <- cbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2)) 
tseries <- ts(obsTimeSeries, frequency = 1) 

kalmanBuild <- function (par) { 

    kalmanMod <- dlm(FF = diag(1, 200), GG = diag(1, 200), 
        V = exp(par[1]) * diag(1, 200), 
        W = exp(par[2]) * diag(1, 200), 
        m0 = rep(0, 200), C0 = 1e100 * diag(1, 200)) 
    kalmanMod 
} 

kalmanMLE <- dlmMLE(tseries, parm = rep(0, 2), build = kalmanBuild) 
kalmanMod <- kalmanBuild(kalmanMLE$par) 
kalmanFilt <- dlmFilter (tseries, kalmanMod) 

kalmanModまでのコードは正常です。 dlmFilter(tseries, kalmanMod)に`tsp<-（*tmp*、値= c（1,200,1）） `というエラーが返されます。

私はエラーの場所を探してみました。それは、コードがtsp(ans$a) <- ytspを割り当てた最後の部分でエラーが発生するまで、フィルタリングがうまく動作する、つまり平均と分散が正しく推定されるようです。

他に誰かがこの問題に直面していますか？はいの場合、私は間違って何をしています。

Answer 1

にコードを変更してみてください：

obsTimeSeries <- rbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2)) 

いうより：

obsTimeSeries <- cbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2)) 

あなたの時系列は200回の時点で3シリーズのように設定されました。 rbindに変更すると、3つの時点で200シリーズのTSが得られます。