Azureの同じサーバー名を使用してSQL Serverデータベースからデータウェアハウスデータベースをクエリできます。データベース名（select * from server.dbo.productなど）を含むselectステートメントは、このバージョンのSQL Serverではデータベースおよび/またはサーバー名への参照がサポートされていないというエラーを返します。 SQL Serverデータベースに外部データソースを作成する記事がありますが、資格情報にこの操作を実行する権限がないというエラーが表示されます。クロスデータベースをサポートしていませんAzure SQL ServerデータベースからAzureデータウェアハウスインスタンスに接続する任意のオプション
（後期2016年AzureのSQL V12のような）のAzure SQLは、彼らが（例えばDatabaseName.schemaName.TableName構文を使用して）通常のオンプレミスのSQL Serverとやるのと同じように照会します。
Azure SQLとAzureデータウェアハウスのデータベースがそれぞれ異なる物理サーバーに存在する場合、上記の構文はすべて同じサーバーに存在するデータベースを対象としているため、実際には機能しません。
Azure SQLは、通常のオンプレミスSQL Serverに既に含まれているEXTERNAL DATA SOURCE機能を使用してデータベース間コールをサポートしています。これはここに記載されています：https://azure.microsoft.com/en-us/blog/querying-remote-databases-in-azure-sql-db/
パフォーマンスはそれほど高くなく、アプリケーションコードでクエリを実行する方がよいかもしれません。例えば、データを削減する複合体JOINは、準最適に実行されます。