私は25の異なるポートフォリオについて同様の回帰を行い、25回すべての回帰のR^2を求めようとしています。もちろん、私は本当に時間がかかる(それは100以上だ場合を想像することはできません)で、すべてのr.squareを取得するために回帰回帰と行列形式の要約統計の取得
P1<-lm(formula = df[1:24,1] - RiskFree ~ Mkt.RF + SMB + HML, data = df)
summary(P1)$r.squared
25回を実行して、それらを個別に行うことができます。私はループをすることを考え、ここで私は立ち往生しています。 $演算子は、原子のベクトルに加えて は無効です:警告$ r.squared - これは私が要約するとエラーに
エラーを返す
sequence<-seq(1,25) P<-cbind(sequence) for(i in 2:26){ P[i-1]<-lm(formula = df[1:24,i] - RiskFree ~ Mkt.RF + SMB + HML, data = df) return(summary(P[i-1])$r.squared)
([1 i]がPを)やったことありますメッセージ: P [i - 1] < - lm(数式= df [1:24、i] - RiskFree〜Mkt.RF + SMB +: 交換するアイテムの数が代替長の倍数ではない
私は自分のR^2を入手して、それを行列形式にしますか?
(編集)これは、私はあなたがループを必要としない
df <- "Year SMALL.LoBM ME1.BM2 ME1.BM3 ME1.BM4 Mkt.RF SMB HML RiskFree
1991 -4.61 22.74 16.42 27.89 37.88 2.59 13.60 23.22
1992 8.20 20.59 22.90 25.94 40.05 6.66 15.14 16.04
1993 1.20 12.41 19.27 21.39 37.59 5.46 17.19 23.40
1994 -22.67 -0.56 -3.86 1.34 1.93 -3.38-2.28 0.25
Data <- read.table(text=df, header = TRUE)
作業しているデータの再現可能な例を提供できますか? – Sotos