python quantlibで単調凸補間を公開できません

Question

quantlib 1.9を使用し、prof christoph goehlkeのウェブサイトで入手可能なようにプリコンパイルされたバイナリとしてダウンロードしました。

私は、楽器のセットからカーブをブートストラップするためにモノトーン凸補間を使いたいと思います。

しかし、私はインストール中の機能を見ることができません。したがって、区分的なフラットフォワードを使用する。

モノトーン凸補間を行うための提案はありますか？ Python 2.7はインタプリタです。

ありがとうございました。

Answer 1

コンパイル時にC++テンプレートをインスタンス化する必要があるため、プリコンパイルされたバイナリで補間を有効にすることはできません。それらをエクスポートするには、SWIGインタフェースを変更し、ラッパーを再生成し、モジュールを再コンパイルする必要があります。

改造は数か所で行う必要があります。 interpolations.iでは、ConvexMonotoneクラスをエクスポートする必要があります。例えば、Cubicクラスのような処理を模倣することができます（残念ながら、デフォルトのquadraticity,monotonicity、forcePositiveのパラメータで生きていなければなりません）。 piecewiseyieldcurve.iでは、export_piecewise_curveマクロへの追加呼び出しで、必要なインスタンス化を追加する必要があります。

これが難しい場合は、quantlib-users@lists.sourceforge.netというQuantLibメーリングリストのヘルプを頼むことができます。