コバール行列と手段のみを使用した重回帰

Question

変数y1（従属変数）、x1、x2、x3（独立変数）および各変数の関連平均値に対する包括的な共分散行列を持っています。共分散行列と平均値のみを使って多重回帰を行うにはどうすればよいですか？

Answer 1

私はあなたの問題を理解していませんが、y1 = a1 * x1 + a2 * x2 + a3 * x3という形式のモデルを探しているようです。

のC *のA = D

C行列の要素は次のとおりです：c_ij = SUM（X_I * X - jが）との要素もしそうなら、何をする必要があると、次の線形システムを解くですdベクトルはd_i = sum（x_i * y1）である。これはあなたが探していたa1、a2、a3係数を与えます。