別のxtsオブジェクトの別の列に基づいて、異なるkを持つifelseの遅れを呼び出す

Question

パフォーマンス（ベクトル化）の方法で「問題」に取り組む方法を（限られたR知識で）忘れました。

SPXが3日以上連続して終了し、同時に50日間の最低期間から来ていない日を決定したいと思います。私はこれを3日間固定して見直すようにプログラムしましたが、動的にする方法はわかりません。ここでは、コードです：

SPX.Lo.gt.50day.low <- ifelse(lag.xts(Lo(SPX), k=numDaysPositive) <= runMin(Lo(SPX), n=50), 1, 0) 

編集開始

我々はSPX上にある場合、私は、見たい：

require(quantmod) 
getSymbols(c("^GSPC"), adjust=TRUE, from="1990-01-01") 
assign("SPX", GSPC, envir=.GlobalEnv) 
names(SPX) <- c("SPX.Open", "SPX.High", "SPX.Low", "SPX.Close", "SPX.Volume",  "SPX.Adjusted") 

SPX.ClCl.positive <- ifelse(ClCl(SPX) > 0, 1, 0) 
SPX.ClCl.positive[is.na(SPX.ClCl.positive)] <- 0 
numDaysPositive <- cumsum(SPX.ClCl.positive) - cummax(cumsum(SPX.ClCl.positive)* (!SPX.ClCl.positive)) 
numDaysPositiveGreaterThan3 <- ifelse(numDaysPositive >= 3, 1, 0) 

SPX.Lo.gt.50day.low <- ifelse(lag.xts(Lo(SPX), k=3) <= runMin(Lo(SPX), n=50), 1, 0) 

私が望む何を行うことができることは、このようなものですこの上昇が50日間の低水準から生じたかどうかにかかわらず、3日以上（3、4、5、...）（変数numDaysPositiveに保持されています）。 3日、4日、5日、...特定の日（3、4、5、...）日前にSPXが50日間低かったかどうかを調べるために戻ってみたい。 「論理」または仮定は、3日以上連続して50日ぶりの高値からのラリーは珍しいことではないが、3日、4日、5日、 50日の低水準から始まっていない場合、「証拠」市場の1つが中断したり、しばらく落ち込んだりする可能性があるため、これは検討する価値があるかもしれません。

今のところ私は最後のifelseでk = 3のlag.xtsを使用していますが、k = numDaysPositive（動的）を使用したいと考えています。

編集終了

だから、私は遅れでそのkはnumDaysPositiveの値に基づいて動的であるたいと思います。私は一人だけ見ることができればこれは簡単だと確信しています...私は今一日これを見ていますが、何も気にしません。

Answer 1

以下のコードを見ると、50日間の低水準から始まった累積稼働日数を知ることができます。

# load quantmod and pull dada 
library(quantmod) 
SPX <- getSymbols("^GSPC", from="1990-01-01", auto.assign=FALSE) 
names(SPX) <- gsub("GSPC","SPX",names(SPX)) 

# up (TRUE) and down (FALSE) days 
b <- c(FALSE, ClCl(SPX)[-1] > 0) 
# run length of each stretch of up/down days 
x <- rle(as.vector(b)) 
# use rle results to create a vector of zeros (down days) and n 
# where n is the number of consecutive up days 
y <- unlist(lapply(seq_along(x$value), function(i) 
    rep(if(x$value[i]) x$lengths[i] else 0,x$lengths[i]))) 
# 50-day low 
z <- runMin(Lo(SPX), 50) == Lo(SPX) 
# convert results to xts 
y <- xts(y, index(SPX)) 
z <- xts(z, index(SPX)) 
# look at results 
tail(merge(SPX,cumUpDays=y,z),50)