Rコード：期待リターンはなぜ無限ですか？

Question

Rコードの目的は、YahooからMSFTの過去の価格を読み取り、日々のオープンプライスに対するリターンを計算することです。

#load packages 
library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 

getSymbols("MSFT") #read data 

#Call function to analyze open price 
table.AnnualizedReturns(MSFT[,1]) #End of the code 

結果は常に次のようにそのリターンは無限大であることを示し：

      MSFT.Open 
Annualized Return    Inf 
Annualized Std Dev   136.4471 
Annualized Sharpe (Rf=0%)  Inf 

1は私が無限大の原因となるミスを識別するのに役立つことができれば、私は感謝しています。

Answer 1

は、私はあなたの返事をtable.AnnulizedReturns

#load packages 
library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 

getSymbols("MSFT") #read data 

#Call function to analyze open price 

r <- Return.calculate(MSFT[,1]) #Returns 

table.AnnualizedReturns(na.omit(r)) #End of the code 

          MSFT.Open 
Annualized Return   0.0683 
Annualized Std Dev   0.2735 
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.2498