MATLABのPortfolioの基礎

Question

私は、MATLABでPortfolioオブジェクトを使用する際の基本的なヒントを探しています。私は、a1 a2 a3 a4という資産リターンのセットと、その資産の重みのセットw_a1 w_a2 w_a3 w_a4を持っています。さらに、私はこの情報を複数の月の期間にわたって持っています（つまり、毎月のウェイトの変化、つまりw_ *はウェイトのベクトルを表します）。 Financial Toolboxのポートフォリオ・オブジェクトでこの情報を使用するにはどうすればよいですか？

Answer 1

ポートフォリオは、1つの期間にのみ機能します。あなたがする必要があるのは、日付を取得する別のデータ構造の中でポートフォリオオブジェクトをインスタンス化することです。

個人的には、異種データ型をグループ化することができるため、私はMATLABのテーブルオブジェクトを好みます。あなたがやる何

は、各期間のためにあなたのポートフォリオオブジェクト

p1 = Portfolio('assetlist', { 'A1', 'A2', 'A3', 'A4'}); 
p1.InitPort=[ w1; w2; w3; w4 ] 

繰り返しを設定し、テーブル

Variable=table; 
Variable.Dates=[datetime([2015 1 1]); datetime([2015 2 1]); datetime([2015 3 1])] 

で日付のシリーズを作成して、テーブルの列に合流しています。

Variable.PortfolioAllocation=[p1;p2;p3] 

これは、ポートフォリオオブジェクトの可変配列を提供します。

Variable = 

    Dates  PortfolioAllocation 
___________ ___________________ 

01-Jan-2015 [1x1 Portfolio]  
01-Feb-2015 [1x1 Portfolio]  
01-Mar-2015 [1x1 Portfolio]  

この後、反復してシミュレーションを実行できます。