Wrong Stochastics output in R

Question

Rでは、私はTTRライブラリを使用しています。

マイデータセットR入力の場合、Nifty（Indian Stock Index）の過去価格です。

最終更新日は28 Oct'16です。

ダウンロードリンク： http://real-chart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5ENSEI&d=9&e=31&f=2016&g=d&a=8&b=17&c=2007&ignore=.csv

マイRコードは次のとおりです。このコードの

library("TTR") 
data = read.csv(file="F:\\Project_files\\data\\nifty.csv") 
stochOSC <- stoch(data[c('High','Low','Close')],nFastK = 14, nFastD = 3, nSlowD = 3,maType=SMA,bounded = TRUE) 
rup = data.frame(stochOSC) 
write.table(rup,file="F:\\Project_files\\temp\\stochR1.csv",na="0.000001",sep=",",row.names = FALSE) 

出力：

FastK：0.7988

FastD：0.7763

遅い：0.7966

ただし、Google Financeではこの値が異なります。 Googleの財務気の利いたチャートの

リンク： https://www.google.com/finance?q=NSE%3ANIFTY&ei=wZ4XWPlVkai6BJvHosgG

私はこのチャートでは技術的な指標としてのファストストキャスティクスを使用しています。 GFチャートの

出力は（28 Oct'16のよう）です：

FastK：14.87

FastD：36.93

私は間違った出力を得ている理由があり、私のRコードに欠けている任意の属性？ここで

Answer 1

は自分の質問への回答です：

library(TTR) 
mydata <- read.csv(file="F:\\Project_files\\data\\idea.csv") 
mydata <- mydata[!is.na(mydata$High) & !is.na(mydata$Low) & !is.na(mydata$Close),] 
mydata = mydata[nrow(mydata):1,] 
rownames(mydata)=c(1:nrow(mydata)) 
mydata$stochOSC = stoch(mydata[c('High','Low','Close')]) 
tail(mydata$stochOSC) 
rup = data.frame(mydata$stochOSC) 
write.table(rup,file="F:\\Project_files\\temp\\stochR1.csv",na="0.000001",sep=",",row.names = FALSE) 

これは完全に働いています。