DiscountCurveはQuantLib Pythonの評価日を認識していません

Question

私はpythonでquantlibを使用しています。 DiscountCurveオブジェクトを作成するには、日付と対応する割引率のベクトルを渡す必要があります。問題は、決済日を考慮して評価日を変更すると、曲線オブジェクトが適切にシフト/調整されず、債券のNPVが評価日の関数として変化しないということです。

これを回避する手段はありますか？決済日数を変更するたびに日付を変更して別のDiscountCurveを作成する必要がありますか？

理想的には、日付のベクトルを渡す代わりに、連続する日付の間に距離のベクトルを渡すことができますが、最初の日付は評価の日付にする必要があります。

Answer 1

いいえ、残念ながら、これを回避する方法はありません。この特定のクラスでは、決済日が変更されたときにインスタンスを再作成する必要があります。

日付間の距離を取るクラスのバージョンを書くことはできますが、現在利用できません。あなたがそれを書いたら、図書館に入れるためのプルリクエストを作成することを検討してください。