インタラクティブブローカーからデータをダウンロードするTWS

Question

私はインタラクティブブローカーTWSとRで遊んでいて、さまざまな成功を収めています。

library(IBrokers) 
IBConn <- twsConnect(port = xxxx) 
currency_df = twsCurrency("NZD",currency = "USD") 
test = reqHistoricalData(IBConn, Contract = currency_df, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))," EST")) 
plot(test$NZD.USD.Close) 

library(quantmod) 
plot(test$NZD.USD.Close) 
chartSeries(test$NZD.USD.Close) 
addBBands(n = 20, sd = 2, ma = "SMA", draw = 'bands', on = -1) 

これはうまくいき、その日の通貨データを1分間ダウンロードできます。私はこのblog（ - 約中途半端ページダウンreqHistoricalData機能）と同じ結果を得ることはありませんがしっかり

tws = twsConnect(port=7497) 
symbol = twsSTK("AAPL") 
data_AAPL = reqHistoricalData(tws, symbol) 
print (data_AAPL) 

の株価データを取得しようとすると、

問題が発生します。

次のコードを使用して要求した他のデータは何時間も実行されており、Rコンソールで「停止」をクリックする必要があります。

tws <- twsConnect() 
aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="w") 

# run an infinite-loop (<C-c> to break) 
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), 
      eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1), 
      file=aapl.csv) 

close(aapl.csv) 
close(tws) 

私の質問は、私はインタラクティブ・ブローカーRパッケージを使用してAAPL株価（始値、高値、低、閉じる）のために、前の日の1つのまたは5分のデータをダウンロードすることができますどのように、ありますか？私はquantmodパッケージを使用して毎日のデータを収集することができますが、IBrokersパッケージをOpen High LowおよびCloseの形式で分データを収集できるかどうかは疑問です。

注：Interactive Brokersのデモ取引アカウントを使用しています。

Answer 1

上記のブログのデータと同じデータが得られないのは、historical (i.e. reqHistoricalData(tws, symbol)のデータを指しているということです。ブログの例では、ストリーミングされていて全く異なっているmarket data (i.e. reqMktData)を指しています。株価（AAPL）のための歴史的な日中のデータを取得するには、そのようcontractを定義する必要があります。

contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0”) 

例：

library(IBrokers) 
IBConn <- twsConnect(port = 7497) 
contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0") 
data_AAPL = reqHistoricalData(IBConn, contract, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn)))) 


> head(data_AAPL) 
        AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close 
2017-10-23 10:00:00 156.00 157.20 156.00  156.64 
2017-10-23 10:01:00 155.99 156.65 155.95  156.64 
2017-10-23 10:02:00 155.95 156.65 155.95  156.65 
2017-10-23 10:03:00 155.95 156.65 155.95  156.65 
2017-10-23 10:04:00 155.95 156.60 155.95  156.60 
2017-10-23 10:05:00 155.95 156.62 155.95  156.60 
        AAPL.Volume AAPL.WAP AAPL.hasGaps AAPL.Count 
2017-10-23 10:00:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:01:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:02:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:03:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:04:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:05:00   -1  -1   0   -1 

は

:-) twsDisconnect(IBConn)との接続を閉じることを忘れないでください。