私はquantlibを初めて使用しています。 アメリカのオプションの価格設定時にyield term構造とボラティリティサービスを呼び出すことは可能ですか? オブジェクトの名前は何ですか? 米国の価格設定オプションで見つかった例では、これらの数量はオブジェクトではなく、直接的にスカラー(qlBlackConstantVolを使用し、リスクフリーレートに対してはわずか2倍)です。 ありがとうquantlibxl yield term構造体/ボラティリティサーフェスとアメリカンオプション
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A
答えて
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はい、基礎をなすC++ライブラリは、必要なクラスを提供します。あなたは市場金利の上にそれをブートストラップしたい場合は、すでにあなたのカーブのためのノードのセット、またはPiecewiseYieldCurve
を持っている場合、降伏期間構造については
、あなたは、このようなInterpolatedDiscountCurve
やInterpolatedZeroCurve
などのクラスを使用することができます。 ExcelにエクスポートされるのはqlDiscountCurve
,qlZeroCurve
、qlPiecewiseYielOndCurve
です。
揮発性については、笑顔も指定したい場合は、BlackVarianceSurface
の時間的変動性を指定する場合はBlackVarianceCurve
となります。前者はExcelで利用できないようです。後者はqlBlackVarianceSurface
としてエクスポートされます。
カーブを作成したら、フラットなカーブと同じように使用できます。
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