ARIMA.simの生成

Question

私はARIMAモデルを作成しました。このモデルは、将来発生するモデルを10年間（データが日々であるため約3652日）シミュレーションする必要があります。これはauto.arimaによって生成されたデータに最適なモデルでしたが、私の質問は将来のシミュレーション方法ですか？

mydata.arima505 <- arima(d.y, order=c(5,0,5)) 

Answer 1

特定のアリマプロセスをシミュレーションすることになっている場合は、arima.sim()という機能を使用できます。しかし、それが本当にあなたが望むものなのかどうかはわかりません。通常は、モデルを予測に使用します。

library(forecast) 
# True Data Generating Process 
y <- arima.sim(model=list(ar=0.4, ma = 0.5, order =c(1,0,1)), n=100) 

#Fit an Model arima model 
fit <- auto.arima(y) 

#Use the estimaes for a simulation 
arima.sim(list(ar = fit$coef["ar1"], ma = fit$coef["ma1"]), n = 50) 

#Use the model to make predictions 
prediced values <- predict(fit, n.ahead = 50) 

Answer 2

forecastパッケージには、何をしたいんsimulate.Arima()機能を持っています。しかし、最初に、あなたのモデルに合うようにArima()機能ではなく、arima()機能を使用：あてはめたモデルを使用して、過去の観測上の条件付き100回の将来の観測をシミュレートします

library(forecast) 
mydata.arima505 <- arima(d.y, order=c(5,0,5)) 
future_y <- simulate(mydata.arima505, 100) 

。